Cyrnel Analytics Optimizer

Trata-se de um otimizador de carteiras. O Cyrnel Analytics Optimizer soluciona problemas de estruturação de carteiras com grande eficiência computacional, podendo ser utilizado na solução de problemas complexos que incorporem regras de negócios realistas, levando em consideração premissas que o gestor queira assumir em relação a benchmarks e posições compradas e vendidas.

O problema central de toda otimização de carteiras é maximizar a rentabilidade esperada sujeita a um limite de risco. As funcionalidades avançadas descrevem quais são as carteiras realistas, gerando não apenas carteiras teoricamente "ótimas", mas carteiras que são passíveis de implementação real.
Na maioria dos otimizadores atualmente disponíveis no Brasil, as funcionalidades avançadas geram grandes dificuldades para os gestores, incluindo grandes períodos de execução (dezenas de minutos ou mesmo horas) e soluções de baixa qualidade. Cada vez mais, gestores da América Latina adotam as capacidades avançadas do Cyrnel Analytics Optimizer para resolver esses tipos de problemas.
Entre outras facilidades, o Cyrnel Analytics Optimizer permite aos usuários trabalhar com:

Risco mensurado com respeito a benchmarks (ex. IBOVESPA) e baseados nos modelos da Cyrnel;
Posições compradas ou vendidas (long e short).

Regras disponíveis no Cyrnel Analytics Optimizer:

Limites no giro da carteira;
Limites na participação por título ou indústria;
Limites em posição compradas e vendidas;
Restrições de posições mínimas (proibindo posições muito pequenas);
Limites nas apostas (desvios do benchmark) por título ou indústria;
Custos de Transação;
Outras restrições lineares em geral;
Número máximo de títulos na carteira.