Visão Geral

A gestão de carteiras globais é um desafio operacional para investidores brasileiros de fundos hedge. A Cyrnel International é a única empresa que possui ferramentas que analisam naturalmente este tipo de carteira, considerando os riscos cambiais, estrutura a termo e exposições aos mercados locais de ações.

Nossa Solução

Cobertura de diferentes mercados (moedas, juros e bolsa): América latina (Brasil, México), Estados Unidos e Canadá, Euromarket, Japão, Austrália entre outros. (Outros mercados podem ser agregados sob demanda)
Projeção de beta, tracking error e volatilidade baseada em modelos multi-fatoriais para todos os mercados
Exposição da carteira ao mercado e setores
Cálculo de Value-at-Risk por simulação histórica, monte-carlo e métodos paramétricos
Realização de testes de estresse nos índices de bolsa, setores, volatilidade implícita ou posições individuais
Pricing de opções e gregas
Risco cambial para carteiras off-shore